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金融工学

金融工学

金融工学(きんゆうこうがく、Financial engineering、Computational finance)は、資産運用や取引、リスクヘッジ、リスクマネジメント、投資に関する意思決定などに関わる工学的研究全般を指す。金融工学自体は、新しい学問領域であるといわれるが、これは金融工学自体が、経済学・会計学・工学・数学など様々な学問領域と接点を持ちながら、1950年以降に形成されてきたからである。金融工学の中でも画期的な研究としては、1950年代にハリー・マーコビッツ(Harry Markowitz)が示した平均・分散理論(modern portfolio theory)や、1970年代にフィッシャー・ブラックやマイロン・ショールズらによるデリバティブの価格理論などが有名である。

【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】



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